为计算SMB和HML,将沪深股票按照市值大小平均分为S(小)和B(大)两组,按照账面市值比分为L(低)、M(中)、H(高)三组(比例分别为30%、40%、30%),两两配对得到SL、SM、SH、BL、BM、BH六个资产组合Rh9c
可以预见,在未来A股进一步开放的背景下,市场的变革将继续深u7CH。